Grandes fundos hedge e bancos estão atrás de um tipo de profissional raro: especialistas capazes de transformar modelos de desastres naturais em avaliações de risco para ativos financeiros. A busca por esse perfil tem se mostrado difícil, segundo recrutadores, diante de um número limitado de candidatos com experiência em insurance-linked securities (ILS) e conhecimento de finanças.

O headhunter britânico Mitesh Parikh, da Selby Jennings, relatou que a procura por um modelador de catástrofes para um fundo hedge americano, iniciada neste ano, encontrou poucos candidatos adequados. Parikh afirmou que o pacote típico para esse tipo de vaga varia entre US$ 400.000 e US$ 670.000.

Demanda além do setor de seguros

Especialistas em ILS historicamente modelavam probabilidades de eventos como furacões e o impacto desses eventos sobre riscos de seguros, atividade central no mercado de títulos de catástrofe — um nicho do mercado de capitais estimado em cerca de US$ 70 bilhões. Agora, essas competências são buscadas por instituições financeiras que querem incorporar avaliação de riscos climáticos e de desastres em decisões de investimentos mais amplas.

O JPMorgan Chase está contratando um executivo para liderar a implementação de modelagem de catástrofes para risco climático e um analista para trabalhar com esse executivo em Nova York, conforme publicação no LinkedIn de Catherine Ansell, diretora executiva de Clima, Natureza e Social do banco. A Jane Street busca um analista sênior de clima em Londres e tenta preencher posição similar na sua mesa de commodities em Nova York.

Relatos anteriores, citados pela Bloomberg, indicam que Millennium Management e Squarepoint Capital estão entre as firmas em processo de contratação, com algumas oferecendo até US$ 1 milhão por modeladores climáticos considerados excepcionais. A Citadel já reúne cerca de duas dezenas de especialistas em clima que apoiam operações em petróleo, gás e outras commodities.

Outras contratações recentes incluem John Ery, modelador certificado de eventos extremos, contratado em novembro pela Qube Research & Technologies como trader quantitativo de ILS, e Adil Imani, que deixou a Verisk Analytics para atuar na Howden Capital Markets & Advisory, grupo de banco de investimento focado em seguros.

Além de riscos climáticos tradicionais — incêndios florestais, enchentes —, bancos e fundos também buscam estruturas para estimar probabilidades de eventos extremos relacionados a segurança cibernética, agitação civil e conflitos, à medida que a volatilidade climática e política aumenta.

Jason Sykes, consultor da 20Twenty Search, estima que o grupo global de especialistas em ILS tenha algo em torno de 2.000 profissionais. Segundo ele, os fundos hedge estão oferecendo salários muito superiores aos padrões anteriores, o que tem atraído os principais nomes do setor e ampliado as oportunidades de mobilidade e ganhos para especialistas acostumados a carreiras mais restritas dentro do mercado de seguros.

Com a possibilidade de um fenômeno Super El Niño afetando padrões climáticos, bancos, seguradoras e investidores intensificaram a busca por esse tipo de talento para reduzir o risco de surpresas em suas carteiras.

Com informações de Investnews